多策略接入流程图

总体思路

现有“原始信号 + 策略共振”可以视为第一套策略：共振策略。

新增打板策略时，不建议把打板信号塞进共振池。更好的方式是：

• 共振策略保留自己的信号池和共振池。
• 打板策略新增自己的前池、观察池、触发池。
• 两个策略最终都输出统一的交易意图。
• 统一策略协调器负责去重、仲裁、风控、额度控制，再写入订单队列。

并行流程图

flowchart TD
    subgraph R["共振策略"]
        R1["量化云原始信号"] --> R2["信号清洗/去重<br/>proc_signal_listener"]
        R2 --> R3["原始信号池<br/>raw_signals / cleaned_signals"]
        R3 --> R4["共振候选池<br/>resonance_detailed"]
        R4 --> R5["共振策略判断<br/>共振次数/积分/概念过滤/档位"]
        R5 --> R6["共振交易意图<br/>strategy_intents"]
    end

    subgraph L["打板策略"]
        L1["打板候选来源<br/>涨幅榜/昨日涨停/竞价强/手动池/共振候选"]
        L1 --> L2["打板前池<br/>limit_up_pre_pool"]
        L2 --> L3["基础过滤<br/>价格/市值/ST/新股/流动性/黑名单"]
        L3 --> L4["打板观察池<br/>limit_up_watch_pool"]
        L4 --> L5["实时盯板<br/>接近涨停/封板/炸板/回封/封单变化"]
        L5 --> L6["打板触发池<br/>limit_up_triggered"]
        L6 --> L7["打板策略判断<br/>封板强度/回封速度/炸板次数/时间窗口"]
        L7 --> L8["打板交易意图<br/>strategy_intents"]
    end

    R6 --> C["统一策略协调器<br/>proc_strategy_router"]
    L8 --> C

    C --> C1["同票去重"]
    C1 --> C2["策略优先级仲裁"]
    C2 --> C3["统一风控<br/>黑名单/价格/市值/涨幅/仓位"]
    C3 --> C4["额度控制<br/>单策略限额/总买入次数/资金预算"]
    C4 --> O["订单队列<br/>order_queue"]
    O --> E["执行引擎<br/>proc_execution_engine"]
    E --> T["同花顺交易"]

两套策略对比

WebUI 展示建议

策略观察区
├── 共振策略
│   ├── 原始信号
│   └── 策略共振
│
├── 打板策略
│   ├── 打板前池
│   ├── 打板观察
│   └── 打板触发
│
└── 统一交易意图
    ├── 待仲裁
    ├── 已通过
    └── 已下单

关键原则

共振策略和打板策略各有自己的池；
只有最终交易意图进入统一协调器。

这样做的好处：

• 不污染现有共振池语义。
• 打板策略可以拥有独立的高频观察逻辑。
• WebUI 可以横向对比不同策略状态。
• 多策略同时命中同一只股票时，由统一协调器仲裁。
• 后续添加第三个策略时，不需要再改执行引擎。

建议新增模块

统一交易意图示例

共振策略输出：

{
  "strategy_id": "resonance_v1",
  "strategy_type": "resonance",
  "symbol": "002170",
  "side": "buy",
  "intent": "open",
  "priority": 10,
  "score": 4.8,
  "suggested_amount": 100,
  "reason": "多源共振，积分达基础档",
  "tags": ["共振", "T+1量化", "强势"],
  "raw": {}
}

打板策略输出：

{
  "strategy_id": "limit_up_v1",
  "strategy_type": "limit_up",
  "symbol": "600388",
  "side": "buy",
  "intent": "open",
  "priority": 12,
  "score": 87,
  "suggested_amount": 100,
  "reason": "首次封板，回封强，封单充足",
  "tags": ["打板", "首板", "回封"],
  "raw": {
    "seal_amount": 83000000,
    "open_board_count": 1,
    "first_seal_time": "09:42:16",
    "last_reseal_time": "09:48:03"
  }
}

接入顺序建议

第一阶段：先可视化和最小接入。

1. 新增 proc_limit_up_strategy.py
2. 新增 limit_up_pre_pool / limit_up_watch_pool / limit_up_triggered / limit_up_detailed
3. WebUI 增加打板策略展示区
4. 打板策略先只输出观察和触发，不急着实盘下单

第二阶段：加入统一协调器。

1. 新增 strategy_intents
2. 新增 proc_strategy_router.py
3. 共振策略和打板策略都只提交交易意图
4. router 统一决定是否写入 order_queue

第三阶段：实盘运行。

1. 配置每个策略的 enabled / priority / max_daily_buys / buy_amount
2. 打开打板策略下单开关
3. 观察同票冲突、资金占用、下单延迟
4. 再逐步优化打板评分模型

同一只股票同时被多个策略命中时，更推荐合并成一笔订单并按比例归属，还是选一个主策略负责持仓和退出、其他策略只保留命中标签？这部分会直接影响后续卖出规则和策略收益统计。

@ostaer_summar #1 多个策略命中的时候属于共振，的确是要只算一笔委托。
精细化的做法是给每个策略设置分值，共振的时候加起来的分值，按分值的比例买入。
比如竞价多头5分，阿尔法6分，T+1是3分（只是打个比方）