网上查了下发现这方面的相关资料真的好少，不知道从哪里下手
🧐
均线 / MACD / KDJ / RSI / 布林带五类策略历史回测，t+1 成交、涨跌停与停牌约束、逐日 mark-to-market 净值与多策略比较。
@henry1166 #2 学习下
不想搞框架了，现在回测全交给 AI 梭哈
@niulai #3 🤣佬现在都这么朴实无华了嘛，有回测skills可以参考下嘛（把佬蒸馏成skills）
@adachishimamura #5 你提醒我了，现在每次都是给AI写一大段。做成skill更好
@niulai #6 😀佬写完发出来学习下哇，现在搞回测脑袋空空
是的，连有哪些指标都懒得规划了 ，直接让AI自己找。
@ostaer_summar #4 哈哈哈，ai确实太强大了
等大佬投喂
@Milau #10 🤪我也还没搞明白喵
我一开始也是从"先把数据弄干净"开始的下手，复权、停牌、涨跌停这些都处理对了，再看回测结果
后来才明白框架的区别主要在成交假设上，同样是日线，按开盘价还是按收盘价成交，仓位大不大，最后差出来能有一个档位
刚上手不用贪多，挑三五个因子跑两三年，把逻辑搞通比堆指标重要@useradmin #11 能把一个指标跟那么久可不容易，韭菜们经常是搞到一个策略跟几天没耐心了，然后切另一个目标，刚切完，前一个就起来了。反复被割
@useradmin #11 😵我还在到处找数据（数据好难找）死磕回测，佬一般选什么因子
最后由 adachishimamura 编辑于 2026-10-18 23:22