🌟 T+1 闪电策略历史收益总结

https://i.gushi.in/factor.html?date=2026-09-29&factor=9
我把历史真实数据拉了一遍：
已完成 3,700,710 组固定规则的穷举比较。每组的因子、阈值和排序全期不变，没有按月或按天切换。
覆盖 2025-08-08—2026-09-24，直接使用最终交易模型：10万元本金、100股整数手、费用、买入加价0.5%、卖出减价0.1%、资金占用和无法卖出时顺延。

1. 兼顾两种卖法的最佳固定组合

每天同时满足：

1. 昨日成交量 ÷ 此前5个交易日平均成交量 ≥ 1
2. 截至昨日的前20个交易日涨幅 ≥ 0%
3. 昨日振幅 ≥ 3%

然后按 前5个交易日涨幅从低到高排序，最多取2只；相同则按代码升序。
昨日振幅计算为：（昨日最高价−昨日最低价）÷前日收盘价。
指标 开盘卖 收盘卖
完成交易 227笔 222笔
10万元期末资产 318,741元 380,121元

2. 如果只追求开盘卖收益最高

固定条件：

• 前5日涨幅 ≤20%
• 昨日成交量 ÷ 此前5日平均成交量 ≤2
• 昨日收盘价 ≥昨日5日均价
• 按前5日涨幅从高到低取最多2只

开盘卖累计净收益 +261.27%，219笔交易。

3. 如果只追求收盘卖收益最高

固定条件：

• 前10日涨幅 ≤30%
• 昨日收盘价 ≤昨日5日均价×1.06
• 昨日振幅在 3%～12%
• 按开盘涨幅从高到低取最多2只

收盘卖累计净收益 +382.76%，226笔交易。
三套方案都保留：排除68开头、9:30后信号不买、最多2只、不足100股及费用则跳过、不补第三名。

最大回撤：开盘和收盘卖分别为 −30.09%、−37.03%（按每日账户净值计算；
从此前出现过的最高账户净值开始；
直到之后的最低账户净值；）

提醒：历史数据具有极强的“拉高踩低”性，不可闭眼冲！

这收益率，策略上新了？

@guduxuelang #1 这是老数据

受教了~

是用现有策略跑了一遍历史的数据吗

@beixiang #4 是的。
要注意，闭眼全买是亏惨的。

按“每天符合条件的股票全部买入”计算，统一口径如下：

• 数据区间：2025-08-08 至 2026-09-24
• 排除 68 开头股票
• 9:30 后信号不买
• 当天合格股票平均分配当日可用资金
• 每只股票至少买 100 股，按 100 股整数手向下取整
• 资金不足以买 100 股及费用则跳过
• 初始资金 10 万元，连续复利
• 买入滑点 +0.5%，卖出滑点 −0.1%
• 佣金、过户费、卖出印花税均计入
• T+1 跌停或停牌无法卖出时顺延

@niulai #5 哈哈 裤衩都赔完了

牛来

感谢大佬总结

其他策略都可以用这种方式买入卖出吗

@onepunchko #8 不能吧，我没拉数据

@niulai #10 哦哦，好的佬

佬牛啊

T+1闪电每天9:30之前能出来票吗

@ostaer_summar #13 我看是9:29之前就有了

@ostaer_summar #13 一般是9:28就有数据

佬有空，回测下这个：竞价阿尔法 ∩ T+1闪电，大盘防守不开仓

@ostaer_summar #16 我按上证指数<0.3%不开仓

@ostaer_summar #16 这两个共振不太行。
加入指数过滤后，T+1 开盘卖的累计净收益为 +24.75%，收盘卖为 +0.05%

已考虑佣金、最低5元佣金、过户费、卖出印花税、买入加价0.5%、卖出减价0.1%。
T+1遇跌停无法卖出时顺延到T+2

果然还是得大样本回测

努力挣积分吧

历史数据能不能提供一份，便于回测？

@ostaer_summar #21 有时间整理一下

大佬勇敢飞

😀佬有空能不能测下30开头也排除的

@adachishimamura #25 我发了最近半年的落盘数据，你去测试看看贴一下